一、 考試目的

《金融市場(chǎng)學(xué)》是金融工程與經(jīng)濟(jì)發(fā)展（087100）入學(xué)考試復(fù)試筆試科目，其目的是考察考生是否掌握金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制，能運(yùn)用金融市場(chǎng)基本理論結(jié)合現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行分析。

二、考試的性質(zhì)與范圍

本考試是一種測(cè)試應(yīng)試者金融市場(chǎng)基本理論掌握程度的水平考試?？荚嚪秶墙鹑谑袌?chǎng)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)。

三、考試基本要求

考生應(yīng)能：

1、正確理解和掌握金融市場(chǎng)學(xué)的有關(guān)范疇，規(guī)律和論斷。

2、運(yùn)用金融市場(chǎng)學(xué)的原理、解釋和論證某種觀點(diǎn)，辯明理論是非。

3、綜合運(yùn)用金融市場(chǎng)學(xué)原理、觀點(diǎn)和方法，比較和分析有關(guān)社會(huì)現(xiàn)象或?qū)嶋H問(wèn)題。

4、準(zhǔn)確、恰當(dāng)?shù)厥褂媒鹑趯W(xué)科的專業(yè)術(shù)語(yǔ)，層次清楚，有論有據(jù)，合乎邏輯地表述。

四、考試形式

本考試滿分100分，考試時(shí)間為2小時(shí)，答題方式閉卷、筆試。

五、考試內(nèi)容

（一）考試要求

要求考生了解金融市場(chǎng)的構(gòu)成和功能；理解構(gòu)成金融市場(chǎng)體系的不同的單個(gè)子市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制；掌握投資組合管理的原理與方法；掌握證券投資分析方法；了解我國(guó)證券市場(chǎng)的監(jiān)管。

（二）考試要點(diǎn)

一、金融市場(chǎng)概述

（一）考試要求

要求考生了解金融市場(chǎng)的概念和主要類型；了解金融市場(chǎng)的參與主體；理解金融市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能；了解金融市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

（二）考試要點(diǎn)

1. 金融市場(chǎng)的概念

2. 金融市場(chǎng)的構(gòu)成與分類

（1）貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)和黃金市場(chǎng)

（2）直接金融市場(chǎng)和間接金融市場(chǎng)

（3）初級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)、第三市場(chǎng)、第四市場(chǎng)

（4）公開(kāi)市場(chǎng)、議價(jià)市場(chǎng)

（5）有形市場(chǎng)、無(wú)形市場(chǎng)

（6）現(xiàn)貨市場(chǎng)、衍生市場(chǎng)

（7）國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)、國(guó)際金融市場(chǎng)

3. 金融市場(chǎng)的主體

（1）政府部門(mén)

（2）工商企業(yè)

（3）居民個(gè)人

（4）存款性金融機(jī)構(gòu)

（5）非存款性金融機(jī)構(gòu)

（6）中央銀行

4. 金融市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能

（1）聚斂功能

（2）配置功能

（3）調(diào)節(jié)功能

（4）反映功能

5. 金融市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

二、貨幣市場(chǎng)

（一）考試要求

要求考生了解貨幣市場(chǎng)的概念，貨幣市場(chǎng)的功能，貨幣市場(chǎng)的構(gòu)成以及貨幣市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

（二）考試要點(diǎn)

1. 貨幣市場(chǎng)的定義

2．貨幣市場(chǎng)的主要功能

3．貨幣市場(chǎng)的劃分

（1）同業(yè)拆借市場(chǎng)

（2）回購(gòu)市場(chǎng)

（3）商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)

（4）銀行承兌匯票市場(chǎng)

（5）大額可轉(zhuǎn)讓存單市場(chǎng)

（6）短期政府債券市場(chǎng)

（7）貨幣市場(chǎng)共同基金市場(chǎng)

4. 我國(guó)貨幣市場(chǎng)的發(fā)展

三、資本市場(chǎng)

（一）考試要求

要求考生了解資本市場(chǎng)的概念，資本市場(chǎng)的功能，資本市場(chǎng)的構(gòu)成及運(yùn)作；我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展。

（二）考試要點(diǎn)

1. 資本市場(chǎng)的概念

2. 資本市場(chǎng)的主要功能

3. 資本市場(chǎng)的劃分

（1）股票市場(chǎng)

①股票的概念和特征

②股票的種類

③普通股與優(yōu)先股

④股票的一級(jí)市場(chǎng)

⑤股票的二級(jí)市場(chǎng)

⑥二板市場(chǎng)

（2）債券市場(chǎng)

①債券的概念與特征

②債券的種類

③債券的一級(jí)市場(chǎng)

④債券的二級(jí)市場(chǎng)

（3）投資基金市場(chǎng)

①投資基金的概念與種類

②投資基金的設(shè)立與募集

③投資基金的運(yùn)作與投資

4. 我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展

四、外匯市場(chǎng)

（一）考試要求

要求考生了解外匯市場(chǎng)的概念、特點(diǎn)、功能、市場(chǎng)參與者與交易的三個(gè)層次、常見(jiàn)的外匯交易方式；我國(guó)外匯市場(chǎng)的發(fā)展。

（二）考試要點(diǎn)

1. 外匯市場(chǎng)的概念

2. 外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)

3. 外匯市場(chǎng)的功能

4. 外匯市場(chǎng)的參與者

5. 外匯市場(chǎng)交易的三個(gè)層次

6. 常見(jiàn)的外匯市場(chǎng)交易方式：即期交易、遠(yuǎn)期交易、掉期交易

7. 我國(guó)外匯市場(chǎng)的發(fā)展

五、金融衍生市場(chǎng)

（一）考試要求

要求考生了解金融衍生市場(chǎng)的主要金融工具；了解不同金融衍生市場(chǎng)的特征。

（二）考試要點(diǎn)

1. 金融遠(yuǎn)期市場(chǎng)

2. 金融期貨市場(chǎng)

3. 金融期權(quán)市場(chǎng)

4. 金融互換市場(chǎng)

六、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制

（一）考試要求

要求考生了解金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念和金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類；單個(gè)證券和證券組合投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量；系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量；風(fēng)險(xiǎn)偏好與效用函數(shù)，無(wú)差異曲線的特征。

（二）考試要點(diǎn)

1. 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與防范

（1）金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征

（2）金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型

（3）金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范策略

2．投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量

（1）單個(gè)證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量

（2）證券組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量

（3）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義及衡量

3. 風(fēng)險(xiǎn)偏好和無(wú)差異曲線

（1）不滿足性和厭惡風(fēng)險(xiǎn)

（2）無(wú)差異曲線

①無(wú)差異曲線的性質(zhì)

②不同程度厭惡風(fēng)險(xiǎn)者的無(wú)差異曲線

七、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)

（一）考試要求

要求考生了解可行集和有效集的概念以及二者之的關(guān)系；有效市場(chǎng)假說(shuō)的三種形態(tài)；資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件和模型形式；區(qū)分證券市場(chǎng)線與資本市場(chǎng)線。

（二）考試要點(diǎn)

1. 有效集和最優(yōu)投資組合

（1）可行集

（2）有效集（有效邊界）

（3）如何在可行集上選擇有效集

（4）如何在有效集上選擇最佳組合

2. 有效市場(chǎng)

（1）弱式有效

（2）中強(qiáng)式有效

（3）強(qiáng)式有效

3. 資本資產(chǎn)定價(jià)模型

（1）資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假定條件

（2）資本資產(chǎn)定價(jià)模型的形式

（3）證券市場(chǎng)線與資本市場(chǎng)線的區(qū)別

八、套利行為

（一）考試要求

要求考生理解套利的原理，套利定價(jià)理論的假定條件和套利定價(jià)模型。

（二）考試要點(diǎn)

1. 套利的概念

2. 套利定價(jià)理論

（1）套利定價(jià)理論的假定條件

（2）套利定價(jià)模型

九、證券投資分析

（一）考試要求

要求考生掌握證券投資分析的概念，了解常用的證券投資分析方法。

（二）考試要點(diǎn)

1. 證券投資分析概述

（1）證券投資分析的概念

（2）證券投資的基本步驟

（3）證券投資分析與證券投資的關(guān)系

（4）常用證券投資分析方法

2. 基本面分析

（1）基本面分析的涵義

（2）宏觀政策分析

（3）行業(yè)發(fā)展分析

（4）財(cái)務(wù)分析

3. 技術(shù)分析

（1）技術(shù)分析的涵義

（2）K線分析

（3）形態(tài)分析

4. 趨勢(shì)分析

5. 技術(shù)指標(biāo)

十、證券市場(chǎng)監(jiān)管

（一）考試要求

要求考生了解我國(guó)的證券監(jiān)管體制，如法規(guī)體系、監(jiān)管主體、監(jiān)管內(nèi)容等。

（二）考試要點(diǎn)

1. 證券監(jiān)管體制

2. 證券市場(chǎng)監(jiān)管法規(guī)體系

3. 證券市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

4. 證券發(fā)行監(jiān)管

5. 證券市場(chǎng)交易監(jiān)管

6. 證券商監(jiān)管

7. 新形勢(shì)下的金融市場(chǎng)監(jiān)管

六、考試題型

名詞解釋 25分

簡(jiǎn)答題 35分

論述題 40分

七、參考書(shū)目

1．張亦春，鄭振龍，《金融市場(chǎng)學(xué)》（第2版）（高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)主干課和系列教材），高等教育出版社，2003年6月版

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