《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》考試大綱

一、線性回歸模型

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)典多元線性回歸模型，最小二乘法及其統(tǒng)計(jì)性質(zhì)，推斷與預(yù)測，函數(shù)形式與結(jié)構(gòu)變化，設(shè)定分析與模型選擇。

二、廣義回歸模型

廣義回歸模型與異方差性，面板數(shù)據(jù)模型，回歸方程組，非線性回歸模型。

三、工具變量與聯(lián)立方程模型

工具變量估計(jì)，聯(lián)立方程組。

四、估計(jì)方法

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的估計(jì)框架，最小距離估計(jì)和廣義矩法，極大似然估計(jì)，模型估計(jì)與推斷，貝葉斯估計(jì)與推斷。

五、時(shí)間序列與宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

序列相關(guān)，滯后變量模型，時(shí)間序列模型，非平穩(wěn)數(shù)據(jù)。

六、橫截面、面板數(shù)據(jù)及微觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)

離散選擇模型，斷尾、截取與樣本選擇，事件計(jì)數(shù)與久期模型。

參考書目

威廉.H.格林（著），張成思（譯），計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析（第6版），中國人民大學(xué)出版社，2011年6月。

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